导言

序

• 从开源(OpenSource)到开研(OpenResearch)

版权声明

• 原创代码与文档?
• 网络资料的引用?

致谢?

简介

• 为何研究金融计算
• 为何基于开源软件

预备知识

读书笔记

• Pricing Derivative Securities(T.W.Epps,World Scientific,2000)
• 时间序列与金融数据分析(陈毅恒著/黄长全译,中国统计出版社,2004)
• Market Models--A Guide to Financial Data Analysis(Carol Alexander,John Wiley & Sons,2001)
• 复杂性,风险与金融市场(Edgar E.Peters著/宋学锋等译,中国人民大学出版社,2004)
• Market Neutral:State-of-the-Art Strategies for Every Market Environment(Jess Lederman & Robert A. Klein编,IRWIN 1996)
• Risk Management and Financial Derivatives:A Guide to the Mathematics(Satyajit Das编,McGraw-Hill 1998)
• Applied Equity Valuation(T.Daniel Coggin & Frank J.Fabozzi编,Frank J.Fabozzi Associates 1999)
• Forecasting Volatility in the Financial Markets(Join Knight & Stephen Satchell编,Butterworth-Heinemann 1998)

理论基础

时间序列分析

随机分析与控制

• Black-Scholes-Merton期权定价理论

最优化方法

博弈论

行为金融学

分形与混沌

技术基础

编程语言

• Perl
• Ocaml
• J

操作系统

• Debian

数据库

• Postgresql
• SQLite

统计计算

• R

符号计算

• Maxima

其它

• 其它有用软件

金融协议

FIX

XBRL

FpML

数据篇

中国证券市场

• 历史行情数据
• 实时行情接口

模型篇

R/S分析与长期记忆

• Hurst计算

实践篇

固定收益分析

• 期限结构与债券定价

资产定价

• 权证定价

组合优化

• 组合管理

风险管理

系统交易

• 系统测试
• 趋势分析

附录

参考资源

• 金融类
• 计算机类
• 数学类
• 其它类

随想随记

• 火花集

WLD插件开发

• WLD-Home